Το αμερικανικό δολάριο διαπραγματεύεται εντός ενός μικρού εύρους έναντι του ευρώ και άλλων νομισμάτων, αλλά υπάρχουν σημάδια στην αγορά που προειδοποιούν για επερχόμενη διάσπαση καθώς η ισοτιμία EURUSD και ο S&P 500 διαπραγματεύονται κοντά σε σημαντικά υψηλά.
DailyFX Συνθήκες ανά ζεύγος νομισμάτων και συστήματα στρατηγικών
DailyFX PLUS Σύστημα Trading Signals – Συνεχίζομε να θεωρούμε ως σημαντικό κίνδυνο για το δολάριο, την εξαιρετικά χαμηλή μεταβλητότητα. Τις προηγούμενες δυο εβδομάδες επισημάναμε ότι η μεταβλητότητα βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης το 2008. Όλο αυτό το διάστημα το εξαιρετικά αρνητικό συναίσθημα για την ισοτιμία EURUSD έχει αφήσει πολλούς επενδυτές με μεγάλες θέσεις πώλησης. Όπως έχουμε τονίσει, μια εξαιρετικά πτωτική αγορά η οποία αρνείται να κινηθεί χαμηλότερα αποτελεί θετικό σημάδι.
Τη Δευτέρα είδαμε το δολάριο να διαπραγματεύεται σε χαμηλότερα επίπεδα και εκτιμώ ότι αυτό είναι η αρχή μιας σειράς διασπάσεων σε βασικά ζεύγη. Οι επόμενες κινήσεις είναι σημαντικές καθώς το δολάριο (δείκτης δολαρίου) όσο και η ισοτιμία EURUSD βρίσκονται σε κρίσιμα επίπεδα.
Εκτιμούμε ότι το αμερικανικό δολάριο θα σημειώσει απώλειες έναντι των δολαρίων Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας και Καναδά, αντίστοιχα. Οι προοπτικές μας για το δολάριο είναι πτωτικές και αναμένουμε το δείκτη δολαρίου να σημειώσει πτωτική διάσπαση της στήριξης που δοκιμάζει και η ισοτιμία EURUSD να κινηθεί υψηλότερα.
Συνθήκες Αγοράς
Η μεταβλητότητα διαπραγματεύεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης το 2008. Αυτό είναι αρνητικό για το δολάριο και ευνοϊκό για τα νομίσματα υψηλών αποδόσεων.
Δείκτες Μεταβλητότητας DailyFX
Ορισμοί
Στρατηγική Εύρους (Range Strategy): Το σύστημα στρατηγικής Εύρους δείχνει την υποθετική απόδοση μιας απλής στρατηγικής RSI σε διάγραμμα 60 λεπτών για τα ζεύγη EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD και NZDUSD.
Το σήμα πώλησης δίνεται όταν ο RSI 14 περιόδων περάσει κάτω από το 70 και το σήμα αγοράς όταν περάσει πάνω από το 30. Κανένας άλλος κανόνας trading δε χρησιμοποιείται. Τα υποθετικά αποτελέσματα παράγονται με τη χρήση του FXCM Strategy Trader.
Στρατηγική Τάσης (Trend Strategy): Το σύστημα στρατηγικής Τάσης δείχνει την υποθετική απόδοση μιας απλής στρατηγικής τομής Κινητών Μέσων Όρων σε διάγραμμα 60 λεπτών για τα ζεύγη EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD και NZDUSD. Το σύστημα δίνει σήμα αγοράς, όταν ο απλός Κινητός Μέσος Όρος 50 περιόδων περάσει πάνω από τους Κινητούς μέσους όρους 100 περιόδων και 200 περιόδων. Αντίστοιχα, δίνεται σήμα πώλησης όταν ο ΚΜΟ 50 περάσει κάτω από τους ΚΜΟ 100 και 200 ωρών. Κανένας άλλος κανόνας trading δε χρησιμοποιείται.
Στρατηγική Διάσπασης (Breakout Strategy): Το σύστημα στρατηγικής Διάσπασης δείχνει την υποθετική απόδοση μιας απλής στρατηγικής Διάσπασης Καναλιού σε 60λεπτο διάγραμμα για τα ζεύγη EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD και NZDUSD. Το σύστημα τοποθετεί μια εντολή αγοράς ένα pip πιο πάνω από την τελευταία κορυφή των 20 προηγούμενων ωρών και μια εντολή πώλησης ένα pip κάτω από το χαμηλό των τελευταίων 20 ωρών. Κανένας άλλος κανόνας trading δε χρησιμοποιείται.
Εκατοστημόριο Μεταβλητότητας (Volatility Percentile): Όσο υψηλότερο είναι το νούμερο τόσο πιθανότερο είναι να δούμε έντονες κινήσεις στη τιμή. Ο αριθμός μας δείχνει σε τι επίπεδα βρίσκεται η τρέχουσα μεταβλητότητα σε σχέση με το εύρος των τιμών 90 ημερών διαπραγμάτευσης. Θεωρούμε ότι αυτές οι μεταβλητότητες τείνουν να παραμένουν πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές για μεγάλες χρονικές περιόδους. Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε που βρίσκονται τα τρέχοντα επίπεδα μεταβλητότητας σε σχέση με το μεσοπρόθεσμο μέσο εύρος διαπραγμάτευσης.
Τάση (Trend): Ο δείκτης αυτός μετρά την ορμή της τάσης, δείχνοντας μας το επίπεδο όπου βρίσκεται η τιμή σε σχέση με το εύρος των τιμών 90 ημερών διαπραγμάτευσης. Ένα πολύ χαμηλό νούμερο σημαίνει ότι η τιμή είναι ή βρίσκεται κοντά στα χαμηλά μηνός, ενώ ένα υψηλότερο νούμερο μας λέει ότι βρισκόμαστε κοντά στα υψηλά. Μια τιμή πάνω ή κοντά στο 50 μας λέει ότι βρισκόμαστε κοντά στις κορυφές.
Υψηλό εύρους (Range High): Το υψηλό κλεισίματος 90 ημερών.
Χαμηλό εύρους (Range Low): Το χαμηλό κλεισίματος 90 ημερών.
Τελευταία (Last): Η τρέχουσα τιμή αγοράς
Προδιάθεση (Bias): Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, παραθέτουμε τη πιο πιθανή κερδοφόρα στρατηγική για οποιοδήποτε ζεύγος νομισμάτων. Ένα ζευγάρι με εξαιρετικά μεγάλη μεταβλητότητα (πολύ υψηλό εκατοστημόριο μεταβλητότητας) υποδηλώνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε στρατηγικές Διάσπασης. Πιο χαμηλά επίπεδα μεταβλητότητας και ισχυρά νούμερα τάσης κάνουν πιο ελκυστικές της στρατηγικές Ορμής, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά μεταβλητότητας και τα χαμηλά στοιχεία του δείκτη τάσης κάνουν πιο ελκυστικές τις στρατηγικές εύρους.
ΤΑ ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ Ή ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ. ΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TRADING.
ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TRADING ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΛΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TRADING ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ TRADING. Οποιεσδήποτε απόψεις, ειδήσεις, μελέτες, αναλύσεις, τιμές, ή κάθε άλλη πληροφορία που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται ως γενικά σχόλια για την αγορά και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η FXCM Group δεν αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, κάθε απώλεια ή κέρδος που μπορεί να προκύψει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη που περιέχονται στα σήματα trading ή σε οποιεσδήποτε συνοδευτικές αναλύσεις διαγραμμάτων.
